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期指多头狂热追多 空头大肆布局

2011-12-29 12:06:50  来源:中国证券报  责任编辑:林晨昱   我来说两句
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28日,股指期货当月合约盘中跌至年内新低2293.2点,此后回升至2300点上方。在现货指数跌破2300点后,多头表现出非常强烈的承接意愿,期指全天价差升水处于高位。同时,期指总持仓已经连续三个交易日增加,最近的六个交易日一直在5万手之上。价差大幅升水、持仓持续高企,两周前的一幕又在上演,多空大战可能一触即发。业内人士分析,中证期货、国泰君安期货席位等空头主力连续增持空单,说明空头底气依然很足。除非真的出现多头期望的存准率下调利好促使股指短期反弹,否则多头这次的狂热可能又会受到教训,最终被迫止损离场。

多头疯狂拉升

26日,曾经在IF1112合约交割周出现的价差高升水态势再度上演,期指多头似乎有些疯狂。

主力合约IF1201昨日全天平均升水幅度为0.99%,创出了近两周的新高。并且多头在期指下挫过程中承接意愿很强,在13点26分,期价达日内低点2294.4点,但升水幅度却高达1.1%。其实,本周以来,多头看涨的意愿不断在增强,周一日均升水幅度在0.29%,周二为0.59%。

东方证券高子剑指出,昨日沪深300现货指数盘中一度跌破2300点,期指多头表现了强烈的承接意愿;但是,如果多头预期的政策利好如降准真的发生,还可认为多头的大幅拉升举动属于合理,如果没有,那多头此举确实不太理性了。他分析,目前空头依然占据优势,近期来看,空头已经获利不少,但期指持仓依然处于高位,说明空方也并不愿意离场。

中证期货研究部副总经理刘宾认为,近期期指K线的上下影线较长,说明往上走有压力,往下也有支撑,但是支撑明显相对较弱,现在市场的信心恢复比较困难。

“主力合约昨天的升水幅度有些夸张了,”海通期货分析师王娟认为,“判断市场底的低升水和持仓量大幅下降还没有持续出现,所以市场底还未出现”。


中证、国君席位领衔增空

据中金所28日公布的持仓数据显示,主力合约1201多空主力稍有分化,前20席位多头增持526手至29702手,前20位空头席位小幅减持28手至37469手。

多头昨日增仓动作比较一致,前20位中有13个席位增持多单。但是多头主力全天增仓并不高,仅526手,并且排名第一的国泰君安期货席位在连续两日增持多单后,昨日竟然逆多头主流动作,减持多单111手,这似乎也给多头的疯狂留下了一丝清醒。

空头在占据明显优势的情况下,并不想将优势拱手让与多头。从具体席位来看,传统的空军司令中证期货席位本周二、周三已经连续两日分别增持空单145手、411手,目前持有9669手,逐步接近万手的高位。排名第二位的国泰君安期货席位的空头近几日与中证期货席位步调一致,除本周一减持空单小幅调整外,上周四以来保持增加空单的趋势,近两日增持分别为363手、217手。排名第三的海通期货席位昨日也增持210手。虽然空头一线主力坚定看空,但在目前多空激烈博弈的点位,也不乏谨慎离场观望者。光大期货、上海东证期货等席位减持空单在200手之上,其中光大期货席位在昨日减持前已经连续三日增持空单。

昨日,随着多方的加码,近期高企的主力净空持仓已经有所回落。前20位多空主力的净空持仓已经回到了8000手之下,达到7767手,似乎透露偏多的信号。但是,刘宾根据历史数据分析,此前期指最高的净空头头寸也曾达到8000手以上,但在每次反弹初期都会降到4000手以内的水平,“如果净空头头寸无法回到4000手左右的水平,预计市场都难以有效企稳”。

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