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黄金10月期权周四到期 本周金价有望回探1240
money.fjsen.com 2014-09-25 08:37:24   来源:FX168    我来说两句

国际现货黄金周二(9月23日)欧市盘中曾刷新1233.80美元/盎司日高,因日内美国及其阿拉伯盟友对叙利亚的ISIS极端武装实施空袭,令地缘政治风险升温,同时隔夜纽约联储主席杜德利也发表了鸽派言论,打压美元自四年高位回落。

交易商指出,由于本周四(9月25日)黄金10月期货即将到期,因此未来几个交易日金价将受到这方面的支撑,或逐步升向1240美元。不过,这样的利好影响也很可能被随后几日美国公布的良好宏观经济数据所抵消。

看涨期权即赋予合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利,而看跌期权则正好相反。通常而言,当一种商品的期权即将到期时,往往会在短期内对价格造成一定影响,并增添波动。当然,如果期间市场发生重大突发基本面消息,又或是价格出现技术性破位,则这样的影响可能遭到削弱。

自今年9月以来,金价就持续承受着下行压力。周一国际金价已从8月末的1287.40美元/盎司跌至1208.80美元/盎司的8个月低位,随后在周二小幅反弹。

据芝加哥商业交易所(CME)周一(9月22日)发布的初步数据显示,10月黄金看跌期权的未平仓合约共计70272手,而看涨期权在95087手。KeeneOnTheMarket.com期权交易员James Ramelli表示,“周二金价受到一些买盘支撑而反弹,从上述CME的数据可以看出,日内黄金10月看跌期权交易量有所增加,总未平仓数量减少,这可能是因为部分期权投资者采取保护措施或回补看跌期权仓位所致。”

根据周一数据显示,当前目标价位在1240美元的看跌期权未平仓合约数量为3973手,而目标位在1250美元以上的看跌期权未平仓合约在4994手。与此同时,目标位在1240美元的看涨期权未平仓合约共有1795手。Ramelli对此表示,“购买1240美元看跌期权的投资者肯定会在1240美元下方购买黄金期货合约,而购买1240美元看涨期权的投资者也肯定会在1240美元上方出售黄金期货合约,这就意味着1240美元这个价位会向磁铁一样吸引着金价走势。”

不过尽管Ramelli认为本周末金价整体将朝向1240美元运动,但他强调,“由于上周金价波动剧烈,且下行动能强劲,因此不能肯定未来几日金价能够上涨到1240美元这个高度。”

此外,Ramelli还指出,“日内早些时候更加活跃的COMEX 12月黄金期货曾触及1237美元/盎司,随后回吐部分涨幅。可以看出市场正努力上探1240美元,但无奈受美国经济改善以及美联储提前加息预期的影响,金价反弹空间受限。毕竟市场的期货参与者远远大于期权参与者,因此期权对金价的影响还是有限,特别是宏观经济数据左右市场情绪的时候。”

Archer Financial Services高级客户经理Jim Comiskey也认为本周金价将受周四期权合约到期的影响走高。他指出上周五(9月19日)目标位在1250美元以及1225美元的黄金看涨期权购买量暴增约350倍。

Comiskey强调,“由于近期黄金期货下跌过度,上周五曾收在1215美元的年内低位附近,这会使得购买目标位在1250和1225美元的看涨期权变得一文不值。因此在本周四10月期权到期之前,市场可能会尽力尝试推高金价至上述目标价位。”

同时,Comiskey表示本周初美元自四年高位回落也能在短期内帮助金价反弹。

随着10月黄金期权的到期,12月黄金期权则将成为整个市场的焦点。数据显示,当前12月黄金看跌期权的未平仓合约共计144307手,是10月同类合约的两倍有余。而12月黄金看涨期权的未平仓合约共计317234手,是10月同类的三倍多。

Ramelli补充道,“12月黄金期权正变得愈发抢手,其中周一目标价位在1200美元的看跌期权未平仓合约规模巨大(12265手),这就意味着进入12月1200美元将是金价极其重要的支撑位。一旦金价跌破该水平,则无需犹豫继续看空。”

责任编辑:陈诗逸
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